상장 직후 코인 공매도 전략 백테스팅

주식에는 공모주가 있듯이 코인에도 ICO(Initial Coin Opening)이 있어 거래소에 상장을 진행합니다.

보통 상장 직후부터 하루 동안 최고점(200%~1000%)까지 찍고 천천히 하락하는 것이 일반적입니다.

여기에 맞게 상장 직후 코인을 구매하고 상장일 종가에 판매하는 전략은 어떨까요?

아쉽지만 불가능합니다. 상장 직후 1분만에 코인이 폭등하는데, 싱가폴 바이낸스 서버 바로 옆에 봇을 만들어 놓지 않는 이상 상장가와 비슷한 가격에 구매는 불가능합니다.

그렇다면 1일 종가에 공매도를 치고 이후에 청산을 하는 전략은 어떨까요? 제가 한번 백테스팅 해봤습니다.

상세 조건은 다음과 같습니다.

1. 시드 5등분

2. 1일(상장일) 종가에 short

3. 지정일 종가에 청산

 

5일 후 청산입니다.

MDD가 30%대라 높긴 하지만 꽤나 괜찮은 수익이네요.

10일 후 청산입니다.

비슷합니다.

30일 후 청산입니다.

30일은 너무 기네요.

 

정말 간단한 로직으로 전략을 짜봤는데, 잘 통하는 것 같네요.

MDD가 30% 대로 크긴 하지만, 시드를 분할해서 해보면 그냥저냥 수익을 낼 수 있을 것 같습니다.

 

오늘의 결론

1. 코인은 상장 직후 최고점을 찍고 5~10일 동안 하락하는 경우가 많다.

2. 매우매우 간단한 로직도 수익이 나는 경우가 많다.