오늘은 EMA(지수 이동평균선)을 활용해서 전략을 짜봤어요. 이것 저것 실험해보다 지쳐서 그냥 추세를 무지성 추종하면 어떨까라는 생각에서 나온 전략입니다. 1. 가격이 20일 EMA 상향/하향 위/아래에 있을 때 지속적으로 Long/Short 진입 신호 2. 10일 EMA 하향/상향 돌파시 청산 3. 시드는 170개(전체 future market 종목 개수)로 나누어 투자 CAGR 40%에 MDD 30%... 왜 22년 하락장에는 수익이 안날까요? Short은 수익이 났는데, Long이 수익이 안났네요. 들어가지 말아야 할 때 들어간 게 잘못인 것 같습니다. 일자를 바꿔보면 어떨까요? 진입 10일 이동평균선, 청산 5일 이동평균선으로 바꿔봤습니다. 이번에는 진입에는 20일 이동평균선, 청산에는 5일 이동..

주식에는 공모주가 있듯이 코인에도 ICO(Initial Coin Opening)이 있어 거래소에 상장을 진행합니다. 보통 상장 직후부터 하루 동안 최고점(200%~1000%)까지 찍고 천천히 하락하는 것이 일반적입니다. 여기에 맞게 상장 직후 코인을 구매하고 상장일 종가에 판매하는 전략은 어떨까요? 아쉽지만 불가능합니다. 상장 직후 1분만에 코인이 폭등하는데, 싱가폴 바이낸스 서버 바로 옆에 봇을 만들어 놓지 않는 이상 상장가와 비슷한 가격에 구매는 불가능합니다. 그렇다면 1일 종가에 공매도를 치고 이후에 청산을 하는 전략은 어떨까요? 제가 한번 백테스팅 해봤습니다. 상세 조건은 다음과 같습니다. 1. 시드 5등분 2. 1일(상장일) 종가에 short 3. 지정일 종가에 청산 5일 후 청산입니다. MDD..

트레이딩 봇을 만들어야겠다는 생각을 하고, 전략들을 찾아보다가 터틀 트레이딩에 대해 알게 되었습니다. 터틀 트레이딩에 대해 간단하게 설명을 하면 다음과 같습니다. 1. 20일, 55일 고가를 돌파하면 매수 2. 매수가 - 2ATR(하루 평균 고가-저가 변동폭)시 매도 3. 매수가에서 0.5 ATR을 돌파할 때마다 추가 매수 4. 1회 당 투입 자본은 1~2%로 제한 큰 추세를 따라가는 추세 추종 전략으로, 승률은 3~40%에 불과하지만 수익비가 높은 전략입니다. 사실 추세 추종 전략이라는게 쌀 때 사고 비쌀 때 파는 우리 직관과는 다르고 승률이 낮아 일반적인 심리로는 견디기 힘들지만, 사람들 직관을 벗어나는 곳에 수익이 있기도 하고, 저는 어차피 봇으로 돌리기 때문에 상관이 없다고 생각하고 이 전략을 골..